Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
التطبيق العملي لمتطلبات اتفاقية بازل IIمقدمة لمعايير بازل III

التطبيق العملي لمتطلبات اتفاقية بازل IIمقدمة لمعايير بازل III
دمشق - الجمهورية العربية السورية 25 - 28 تموز / يوليو، 2016

مـقـدمـة:

إن لكفاية رأس المال أهمية أساسية في المحافظة على سلامة وإستقرار النظام المالي والمصرفي في أي دولة. وقد تطورت معايير كفاية رأس المال لتعالج مواضيع هامة كتقدير درجة حساسية رأس المال في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها المصرف، وفي الاعتماد على رأس المال من أجل بناء نماذج خاصة بقياس المخاطر وحتى في التصدي للمخاطر النظامية ومؤخراً في معالجة التقلبات في الدورات الإقتصادية.

لقد أظهرت الأزمة المالية العالمية أن أغلب المصارف لم تراكم الاحتياطات الرأسمالية الكافية لمواجهة المخاطر المتعددة التي كانت تتعرض لها، كذلك فإن نوعية رساميلها لم تكن بالمستوى المطلوب لمواجهة الصدمات العنيفة كتلك التي حصلت بفعل هذه الأزمة، وقد أظهرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة عدم التقدير السليم لبعض أنواع المخاطر وفقاً اتفاقية بازل II، وسلطت الضوء على خطورة الإفراط في تقدير رأس المال من خلال قياس المخاطر فقط، مما دفع لجنة بازل (من خلال بازل III) الى إقتراح معيار إضافي لقياس الحد الأدنى لرأس المال من خلال نسب الرافعة المالية.

سوف تتناول هذه الورشة التطبيقات العملية لإدارة كافة أنواع المخاطر وفقاً لمتطلبات بازل II، وكيفية وضع السياسات والاجراءات الخاصة بها، بحيث تمكن هذه السياسات والاجراءات من قياس المخاطر ومتابعتها وضبط تأثيراتها، على المستوى الافرادي أو مستوى الوحدات المصرفية والمالية المرتبطة بها.

بالإضافة إلى ذلك سوف يتم خلال الورشة تناول أنظمة المخاطر بما يسمح بحصر وقياس هذه المخاطر عملاً بمتطلبات بازل III وذلك من خلال المقاربات المبسطة وصولاً إلى المقاربات الأكثر تعقيدا، تحديد المسؤوليات والصلاحيات، آلية إطلاع مجلس الإدارة والمسؤولين في الادارة العليا التنفيذية واللجان المعنية على كافة التطورات المتعلقة بها والنتائج المتأتية عن قياسها، وصولاً إلى إجراء إختبارات الضغط الضرورية.

الأهــداف:

في نهاية هذه الورشة سوف يصبح المشارك قادراً على:
فهم واستيعاب أهداف الرأسمال النظامي وتحديد مكوناته.
كيفية تحضير التقرير الخاص بالتقييم الذاتي الداخلي لكفاية الرأسمال (ICAAP).
استيعاب مفهوم التعديلات الرقابية والتنزيلات المحاسبية من الرأسمال.
فهم كيفية قيام المصارف بتطبيق أوزان مخاطر الائتمان، التشغيل والسوق.
التعرف إلى تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان.
فهم كيفية قيام المصارف باحتساب الرأسمال الواجب تخصيصه لمواجهة مخاطر السوق.
فهم كيفية إحتساب معياري LCR و NSFR السيولة حسب متطلبات بازل III .
إستيعاب كيفية إجراء إختبارات الضغط لكافة أنواع المخاطر.

الـعـنـاويـن الرئـيـسـيـة:

الرأسمال النظامي و الرأسمال الإقتصادي
احتساب مخاطر الائتمان
الإطار التطبيقي لتقنيات التخفيف من مخاطر الإئتمان
احتساب مخاطر السوق
احتساب مخاطر التشغيل
تحديد المكونات الرئيسية للرأسمال وفقاً لبازل III
متطلبات بازل III
معايير التأهيل لقبول الأدوات المالية ضمن رأس المال
التعديلات الرقابية والتنزيلات المحاسبية
المتطلبات الرقابية والمتطلبات الكمية والنوعية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
تمارين اختبارية وحالات عملية

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

العاملون في إدارات مخاطر الإئتمان والسوق والتشغيل في المصارف
العاملون في إدارات التدقيق الداخلي في المصارف
العاملون في إدارات التحليل المالي في المصارف
موظفو الرقابة على المصارف

متطلبات حضور الورشة:

ينبغي أن تتوافر في المشارك المعرفة الضرورية بمتطلبات إتفاقية بازل I وأن يكون من العاملين في إدارات المخاطر.
معرفة اللغة الإنكليزية ضرورية
البـرنـامـج الزمني:

اليوم الأول:
بنك التسويات الدولية ولجنة بازل
مقدمة لمقررات بازل I والتعريف باتفاقية بازل II
عرض مفصل حول الدعامة الأولى لاتفاقية بازل II (الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال)
تعريف مفصل عن المتطلبات الرأسمالية وبنية الرأسمال بأجزائه الثلاث بحسب اتفاقية بازل II
تقييم وقياس كافة أنواع المخاطر ضمن الدعامة الأولى على الشكل التالي:
مخاطر الائتمان
مناهج قياس مخاطر الائتمان
قياس مخاطر الائتمان باستخدام المنهج الموحد
وكالات التصنيف الخارجية – معايير الجدارة
أساليب الحد من مخاطر الائتمان
قياس مخاطر الائتمان القائمة على أساليب تصنيف المخاطر الداخلية
المخاطر التشغيلية
مناهج قياس المخاطر التشغيلية
منهج المؤشرات الرئيسية
المنهج الموحد
منهج متقدم للقياس
مخاطر السوق
المنهج الموحد
منهج النموذج الداخلي

اليوم الثاني:
عرض مفصل حول الدعامتين الثانية (عملية المراجعة الرقابية) والثالثة لاتفاقية بازل II (انضباط السوق)
أهمية المراجعة الرقابية
المبادئ الأساسية للمراجعة الرقابية
تقييم وقياس كافة أنواع المخاطر ضمن الدعامة الثانية لاتفاقية بازل II على الشكل التالي:
مخاطر تقلب أسعار الفائدة ضمن محفظة المصرف
مخاطر السيولة
مخاطر التركز
مخاطر السمعة
مخاطر الأعمال والمخاطر الاستراتيجية
التقرير الداخلي للتقييم المالي ICAAP
تداخل مفاهيم كفاية الرأسمال مع عملية التخطيط الرأسمالي
الاعتبارات العامة للدعامة الثالثة لاتفاقية بازل II
الشفافية ومتطلبات الإفصاحات المالية

اليوم الثالث:
التعريف باتفاقية بازل III وتحديد ميزات ومكونات الإطار الجديد لها
التعريف بالمكونات الجديدة للرأس المال النظامي. شرح كيف تمّت زيادة مستوى رأس المال النظامي وكيف تم تحسين نوعيته، ومدى تناسقه وشفافيته
تحديد المعالم الجديدة لمعيار الرافعة المالية Leverage Ratio
عرض أهداف وآليات احتياطي الحفاظ على راس المال (رأس المال المطلوب لمواجهة تقلبات الدورات الاقتصادية، وعازل الحفاظ على رأس المال)
الأدوار الجديدة للشريحة الأولى والشريحة الثانية والنقطة الحاسمة قبل التصفية
المعالجة الجديدة لحقوق الأقلية

اليوم الرابع:
اختبارات الضغط الخاصة برأس المال والسيولة واختبارات الضغط المعاكسة
تقديم شرح مفصل حول القضايا الرئيسية المرتبطة بتطوير نسبة تغطية السيولة، وكيفية معالجتها
تحديد العناصر الأساسية والعوامل المؤثرة في السيولة المصرفية
فهم النسب الجديدة للسيولة وفقاً لبازلIII . المعياران الجديدان للسيولة: نسبة التغطية بالسيولة LCR ونسبة التمويل الصافي المستقر NSFR
فهم كيفية معالجة بازلIII للمتطلبات النوعية لإدارة مخاطر السيولة
شرح كيفية إدارة السيولة في أوقات الأزمات
حالات عملية يومية وعرض تجارب مصرفية
الـمـحـاضـر:

رئيس إدارة مخاطر السوق، المؤسسات المالية والمخاطر السيادية لدى مجموعة الاعتماد اللبناني – لبنان.
أستاذ جامعي في لبنان.
مدرب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصاف العربية، ومؤسسات تدريب عربية وأجنبية.
شارك وحاضر في العشرات من الدورات التدريبية والمؤتمرات في لبنان والعالم .

رسـم الإشـتـراك

600 €
يتضمن رسم الإشتراك وحضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، الإستراحات اليومية، توزيع المادة العلمية
والضيافة وغداء يومي للسادة المشاركين على أن يكون الدفع نقداً نظراً للأوضاع.

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة

التسجيل: في اليوم الأول من 8:00 - 9:00 صباحاً.
البرنامج الزمني: من الساعة 9:00 - 15:00.
لغة الورشة: اللغة العربية.

طـريـقـة الـدفـع

بشيك مصرفي مسحوب على نيويورك لأمر إتحاد المصارف العربية, أو بحوالة لحساب الإتحاد
رقم 0331-082305/510 طرف البنك العربي، فرع رياض الصلح بيروت/لبنان، أو نقداً عند حضوركم الورشة.
للإشتراك والدفع بواسطة بطاقة الإئتمان يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت: www.uabonline.org

Arab Bank - Beirut - Lebanon Swift code (ARABLBBX)
Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510
Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA Swift code (PNBP US 3N NYC)
Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510
Beneficiary: Union of Arab Banks
يرجى إرسال أسماء السادة المشاركين إلى العناوين المبينة أدناه:
إتحاد المصارف العربية

المركز الرئيسي:

بيروت - الجمهورية اللبنانية : ص.ب. 11-2416 رياض الصلح 2110 1107
- هاتف: +961-1-364881/5/7 +961-1-377800 - فاكس:+961-1-364955 +961-1-364952
e-mails: training@uabonline.org Booking online: www.uabonline.org

المكاتب الإقليمية:

الخرطوم - جمهورية السودان: ص.ب. (12597) - هاتف وفاكس: +249-183-781742

عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية : ص.ب. (942100) عمّان (11194) الأردن - هاتف: +962-6-5677234/5 - فاكس: +962-6-5688854

القاهرة - جمهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أحمد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة (11) - المهندسين - الجيزة
- هاتف:+202-33034442 +202-33023762 - فاكس:+202-33440297

تونس - الجمهورية التونسية: شارع خير الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 تونس البلفيدير - مبنى البيت المصرفي
- هاتف:+216-71-908083 - فاكس:+216-71-951419

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - االعدد 466 شهر أيلول / سبتمبر 2019