Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة وفقاً لمقررات بازل III

التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة وفقاً لمقررات بازل III
4 - 7 آذار/ مارس 2019 مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية بغداد / جمهوريـة العـراق

الـخـلـفـيـة:

إن وجود آلية شاملة ومعمقة لقياس رأس المال والسيولة يعتبر من أهم ركائز إدارة المخاطر. هذه الآلية يجب أن تكون قادرة على إنتاج المستوى الأمثل من رأس المال ومن السيولة لدعم أو مواجهة طبيعة ومستوى المخاطر الحالية للمصرف، وهامش المخاطر التي يرغب المصرف بتحملها، وقدرته على إستيعاب المخاطر.

سوف تتعمق ورشة العمل هذه في شرح عملية التخطيط الرأسمالي، ونسب كفاية رأس المال الإجمالية، والقدرة على الحفاظ على رأس المال في الأوقات الضاغطة. والهدف من ذلك هو توفير أساس سليم لتقييم فعالية كفاية رأس المال بما ينسجم مع مستوى المخاطر والخطط الموضوعة للحفاظ على مستوى ملائم من الرساميل. وسيتم تعزيز هذا الأساس النظري مع دراسة حالات مفصلة تسمح للمشاركين بتعزيز معرفتهم لمراجعة عملية تخطيط رأس المال، وتقييم المخاطر في المؤسسة من خلال اختبارات الجهد أو الضغط، وتحليل التدابير التي تضمن دعم رأس المال لمستوى المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول ورشة العمل موضوع شح السيولة في أوقات الأزمات، والخطط الواجب إعتمادها للإحتفاظ بالقدر الكافي والنسب الملائمة من السيولة لمواجهة التقلبات الدورية والغير متوقعة في سيولة المصرف وبالتحديد نسب LCR و NSFR، وسيتم تزويد المشاركين بأمثلة موجهة نحو السوق في جمهورية العراق وذلك لتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول تقنيات إدارة مخاطر السيولة، وستقدم لمحة عامة عن الإصلاحات الأخيرة في ممارسات إدارة السيولة، وستحدد الترتيبات الانتقالية التي أدخلتها لجنة بازل من أجل تنفيذ المعايير الجديدة للسيولة.

أهـداف الـورشــة:

التعرف على اهم التحديثات على معايير لجنة بازل.
المفاهيم الجديدة لرأس المال وفقاً لبازل III:
احتياطي الحفاظ على رأس المال (Capital Conservation Buffer )
احتياطي رأس المال مقابل التقلبات الدورية (Countercyclical Capital Buffer)
تسليط الضوء على مستقبل تطبيق التقييم الداخلي لكفاية رأس المال حسب بازل III
مناقشة العناصر الرئيسة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
توضيح دور السلطات الرقابية في عملية المراجعة الإشرافية
توضيح الية تنفيذ التخطيط الرأسمالي بناء على مخرجات عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
التعرف على العناصر الرئيسية في احتساب نسبة تغطية السيولة (LCR)
مناقشة التحديات التي تواجه البنوك في تطبيق نسبة تغطية السيولة (LCR)
شرح الية احتساب نسبة التمويل الصافي المستقر (NSFR)

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

موظفو السلطات الرقابية
مدراء مخاطر السوق ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء أو ضباط الامتثال ومعاونوهم الرئيسيون
محللو المخاطر
المدققون الداخليون

اليوم الاول
اولا: الاسباب الداعية لبازل III
تحسين نوعية راس المال
زيادة نسبة كفاية راس المال
استخدام نسبة الرفع المالي
تطوير نسب لمراقبة السيولة
تحسين تغطية المخاطر
الحد من اثر دورة الاعمال
حالات عملية

ثانيا: الدعامة الثانية
أهداف الدعامة الثانية
عملية المراجعة الاشرافية
التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
المبادئ الرئيسية
الخطوات الواجب اتخاذها
دواعي اجراؤها
مكوناتها الرئيسية
حالات عملية

اليوم الثاني
استراتيجية المحافظة على نسبة كفاية رأس المال
تقييم المخاطر ذات الاثر المادي
مخاطر سعر الفائدة في المحفظة البنكية
مخاطر السيولة
مخاطر السمعة
المخاطر الاستراتيجية
مخاطر التركز
مخاطر اخرى
قدرة رأس المال على تحمل الاوضاع الضاغطة (Stress Testing)
الحاكمية المؤسسية

اليوم الثالث
تجميع المخاطر
التنبؤ المالي
مصادر رأس المال
راس المال الداخلي
اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing)
تخطيط راس المال
تحديات التطبيق
عمليات التحقق

اليوم الرابع
ثالثا: معايير السيولة حسب لجنة بازل
معيار عالمي للسيولة
نسبة تغطية السيولة LCR
الموجودات عالية السيولة (HQLA)
هامش السيولة
السيولة في اوقات الضغط
صافي التدفقات الخارجة Net Outflows
نسبة صافي التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio
حالة عملية

الـمـحـاضـر:

الأستاذ عرفات حسن سليم الفيومي
حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 1987
مدير تنفيذي لدائرة ادارة المخاطر - البنك المركزي الأردني
عمل كخبير لدى صندوق النقد الدولي في الفترة من 2010/11 إلى 2011/4 في البنك المركزي الليبي – دائرة
الرقابة على المصارف.
رئيس لجنة مخاطر الائتمان للتحضير لتطبيق بازل II في الأردن، ونائب رئيس لجنة إعداد تعليمات بازل II،
ورئيس لجنة إعداد تعليمات بازل III .
خبير إدارة مخاطر.
مسؤول فريق تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال بما يتفق والتوصيات الجديدة.
مسؤول الامتثال في البنك المركزي.
محاضر متخصص في العديد من المواضيع مثل مكافحة غسل الأموال، مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، إدارة الموجودات والمطلوبات، الحاكمية المؤسسية، بازل III & II، الرقابة الشاملة، والتفتيش على البنوك.

رسـم الإشـتـراك

650 $
يتضمن رسم الإشتراك: حضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، الإستراحات اليومية،
توزيع المادة العلمية والضيافة.

طـريـقـة الـدفـع

يرجى تسديد رسم الإشتراك إلى حساب رابطة المصارف العراقية الخاصة بالدولار لدى مصرف آشور الدولي - الفرع الرئيسي المرقم IQ72AIBI995002891268750
ملاحظة: يرجى تزويد إتحاد المصارف العربية بنسخة عن مستند تسديد الرسوم

أو بواسطة بنك البحر المتوسط BankMed فرع بغداد لصالح إتحاد المصارف العربية في حسابه لدى:

Bank Med-Beirut-Lebanon
Raouche Branch
Swift Code : MEDLLBBX
Account No:02 0240048928900
Iban No:LB79 0022 0000 0000 2400 4892 8900
Beneficiary name : Union of Arab Banks

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019